国内国际期货如何套利

1. 期货中套利是怎么操作的啊谁教教我，多谢！！

你好 期货套利非常复杂（一般需要长时间观察一个品种）

举个例子 白糖套利

7.5日 SR1009 收盘价为5332 SR1101收盘价为4980 价差为352

7.8日 SR1009 收盘价为5250 SR1101收盘价为4967 价差为283

这里面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101

价差由352缩减为283 收益为69点

套利的原则：多强空弱。 需要多品种熟悉，刚开始不建议操作，可以多看看。

2. 国际期货交易中套利保证金如何收取

什么情况下期货收取单边保证金？在期货交易中，对于跨期套利和锁仓的保证金，交易所是有优惠的，交易所只收取单边的保证金，只收取占用保证金大的那一端仓位保证金。比如，盘中3780价格买入开仓1手螺纹1805合约的同时，3565价格卖出开仓1手螺纹1810...

3. 期货怎么套利啊

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。
3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
（南方财富网期货频道）
（责任编辑：张宇）

4. 国外期货如何利用调期获利

SHFE/LME的期铜跨市套利原理跨市套利的理论基础是现货的进出口贸易。在正常的进出口贸易下，国内外现货铜之间存在着一个正常水平的价格比例。但当市场出现扭曲，SHFE和LME的同期合约价格比值出现偏离正常水平时，则可进行跨市套利交易，由于两地价格比扭曲，就对带动相关的贸易商通过进出口去谋利，大量的物流会在短时间内将两地价格重新调整平衡，因此，扭曲入市、正常平仓就完成了一次套利交易。以下LME3月铜与沪铜3月连续的价格走势图。从图中可见，虽然两者在走势上趋于同涨同跌，近期的相关性也达到92.58%之高，但在某些时段，国内外走势的强弱度则出现差异，这时就存在跨市场套利的机会。图：国内外铜价的走势图我们首先从贸易成本的角度考虑，确定国内外比价的最大无套利区间。区间上限值：国内比价一旦达到区间上限值，我们认为进口国外铜到国内正好保本。即将LME铜价，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于国内的3个月到期的期铜价格。如果比价高于这个上限值，则进口将有利可图。计算公式为：其中：目前进口关税为0%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091。则代入公式：区间下限值：国内比价一旦达到区间下限值，我们认为出口国内铜到国外正好保本。即将国内期铜价格，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于LME铜价。如果比价低于这个下限值，则出口将有利可图。计算公式为：其中：目前出口关税为15%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091，当前汇率7.2475。则代入公式：以上面的计算为例：在2008年1月17日这天，无套利区间[b, a]为[7.0946, 8.4373],而当天的国内外比价为：60300/7100=8.49，微微大于上限值，可采用“买LME铜，抛国内铜”的跨市场套利策略。（注：在以上模型中，投资者须根据自身情况，设置参数，使得套利的有效性更强） 接下来，我们对铜的国内外比价的历史数据的进行统计分析。以下是该比价的走势图，可见比价处于不断下滑中，其中除了国内外铜价走势强弱不同以外，很大一块因素就是人民币兑美元的升值，使得比价处于不断下降中。图：国内外铜比价走势图 此外，我们对不同时间跨度中，铜的国内外价差的运行情况进行了统计，得出比价的最大值、最小值和平均值，如下表所示。可见2008年1月17日这天，国内外比价为：60300/7100=8.49，高于近期的平均值，从统计意义的角度，也可以采取“买LME铜，抛国内铜”的策略，从统计的角度进行跨市场套利。表：历史统计结果统计时间跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3个月8.8208 8.1297 8.4176 3到6个月9.5252 8.1357 8.6399 6个月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 资金要求： 假设某套利者，打算在国内外市场进行3000吨铜的跨市场套利。以2008年1月17日为例，该天上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨；当时的汇率为7.2475。假设上海交易所的保证金要求为9%，而LME铜的开仓保证金为15625美金，相当于8.8%的保证金水平。则该投资者需要投入的资金为：沪铜：600手，需要资金 60300*3000*9%=16,281,000元LME铜：120手，需要资金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元总共资金需要：29,870,062.5元 当然上述总资金是按照满仓操作进行计算。为了防范交易所临时追加保证金，以及将剩余资金可承受4%的涨跌停板，因此用15%的保证金则比较安全，但可能相对比较保守。（具体情况，需要根据投资者在短时间内对资金的筹集能力而定）。 此外，我们以最近1个月的国内外价差的统计结果来看，其最大值为8.6592，最小值为8.1321，假设该投资者完全把握住了该高点和低点，则简单的计算一下，其收益大概为：30%左右（假设采用10%的保证金）。 最后在进行跨市场套利时，需要注意的事项：l 市场可能会出现比较长一段时间的价格扭曲，所以跨市场套利也存在失败的风险。l 注意政策性风险，由于国家对进出口关税的调整，将影响套利的成败。l 注意美元贬值风险。由于目前美元处于不断下跌的走势中，所以尽量减少“抛LME铜，买国内铜”的套利方式，因为这样会由于美元贬值而失去一部分套利的利润。l 注意LME的期限结构，在LME远期升水的期限结构下，采用抛LME铜比较有利；而在LME远期贴水的期限结构下，采用买LME铜比较有利。l 注意资金管理，由于跨市场套利总会面临一边亏损、一边盈利的局面，因此需能较好的调配资金。此外，在单边的强势行情中，若进行跨市场套利，建议控制好仓位，避免由于追保资金过大而不能及时追加保证金，而导致套利失败。此外，还需备留资金，以防范交易所临时提高保证金水平。l 入场时机的把握。建议在考虑比价走势的趋势性后，分批建立套利头寸。同时，在国内外的建仓须遵循“同时性”。

5. 现货与期货之间如何套利

本文选择黄金T+D交易价格作为现货价格基准，主要是基于以下考虑：第一，黄金T+D交收的现货黄金，在质量标准和等级等交割方面的要求与期货交割极为相似，部分品牌甚至可直接注册仓单用于期货交割。第二，T+D的延期交收机制相比现货交易更加灵活，在套利交易中可省去交割、仓储以及运输等费用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保证金交易机制要比直接现货交易节省资金占用成本。第三，黄金T+D与黄金现货之间的价差非常小，主要是交易和交割等费用以及交割等级上的差别所致。

6. 国内期货如何套利，怎么做好期货：一个期货高手的交易

不同的期货品种波动规律是不一样的，专心研究把握走势规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看日线定趋势，利用分时线区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，止损点要严格设置在支撑和阻力位，止盈可以先不设：这样就可以锁定风险，让利润奔跑！止损点一定一定要设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱！

要知道：在想到利润之前首先要想到的是风险！期货里爆赚爆亏的人太多，比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

7. 在国内期货市场可以进行哪些类型的套利操作

在国内期货市场可以进行3种类型的套利操作，但是，我同时告诉你，别以为期货套利市场是无风险的，其实期货套利是个美丽的陷阱。

近几年，期货套利交易者增多。同时，鼓吹期货套利者大有人在。最具有煽动性的例子，莫过于那个自称20万资金套利到4个亿的浙大毕业生。暂且不论该事情的真伪。就期货套利，我结合本人的几个月的学习经验，谈谈自己的体会。
期货套利，真的如某些人吹嘘的那么美好吗？下面我就期货套利，做一粗浅的分析，不当之处，烦请专业人士多多指导。

1 跨期套利
所谓期货跨期套利，分为牛市套利和熊市套利，即正套和反套。
我的经验，无论正套还是反套，必须有一个前提条件，就是你必须知道合约的后市走向，在你知道商品的后市走向的前提下，无论做正套还是反套，都会有较稳定的收益。
这显然很矛盾，你既然都知道后市的走向，干吗还要做套利？单向交易不是利润更大吗？
有人会说，可以做交割套利。我不否认，交割套利的确定性很高，但交割的前提是，必须是法人账户，就是说，你必须注册一家公司，并且有一笔较大的资金。更何况，05年以后，这种套利模式，利润已经薄的不能再薄。

2 跨商品套利
其实跨商品套利，理论基础不但跟跨期套利有异曲同工之处，并且比跨期套利需要承担更大的风险。
简单的例子：去看看PTA和L的价差，如果仅仅依靠这些理论，PTA的价格曾经一度超越L的价格。有人会说，不合理的价格迟早要回归。这种说法，表面上看起来很合理，其实不然。第一，一张亏损累累的单子，你能拿得住吗？第二，即算价格回归合理，合约到了交割期，根本没有成交，你怎么处理？
其实，跨商品套利的基础，是你同时能够看懂两只合约的后期走势的强弱。你既然两只合约的后期走势都能看懂，干嘛不做你最看得懂的那只合约的单向？这显然很矛盾。

3 跨市场套利
这就更加的难了，你必须有条件在两个市场开户，更多的时候，你必须在国际期货市场，有自己的账号。你必须有一笔大的资金。这对于一般的中小投资者，显然办不到。更何况，跨市场套利，还得承受不能注册仓单的风险。

总结一下：
期货套利，只是一种比较美好的幻想而已。
最大的好处：在你方向做错的时候，亏损额度远远小于你单向做错的时候。相应的，你做对的时候，利润也远远小于你单向作对的时候。
期货套利的最大受益者：交易所。因为期货套利，一次交易的单量，是单向交易的两倍。

8. 期货如何套利

风险几乎是0，利润也差不多，这个是以大博小的交易，没有个几百几千万做不起套利。而且套利要求技术分析很熟练，一般也不容易做

9. 期货有哪些套利方法

在金融投资市场上，大家可能会经常听到关于“套利”的相关术语，相信对于空手套白狼的交易行为，大家也是颇感兴趣。尤其是私募基金中的CTA策略，会经常用到“套利”的策略。今天我就为大家来解读一下CTA策略中的“套利”策略。

那么，究竟什么是期货套利策略？私募基金又是如何套利的？

在交易市场中，套利可谓是无处不在。当一个商品存在两种不同价格的时候，投资者就可以在低价市场买入该商品，而在高价市场进行卖出，在这买卖之间赚取差价从而获得收益。与其他交易不同，套利所赚取的潜在利润并不是基于所购买商品价格的上涨或下跌，而是基于两个市场或合约之间价差的扩大或缩小。

按照机制进行划分，分为关联套利和内因套利。关联套利中，各个对象之间没有必然的内因约束，只是在价格上受共同因素的主导，但其受影响的程度并不相同，因此可以在不同对象对同一影响因素的不同表现而建立起套利关系。内因套利中，当对象间价格关系因为某种原因而出现过分背离时，可以通过内在纠正力量而产生套利。

进行跨市场套利一般需要具备三个前提，第一是期货交割标的物的质量相同或者十分相近;第二是该期货品种在两个期货市场的价格走势具有相对较强的相关性;第三是进出口政策相对宽松，交易的商品可以在两国之间进行自由流通。

小结

交易是一门科学，套利在市场中无处不在。资本市场上的“套利操作”好比朋友圈各种类型的代购，当差价足够大时就能获取利润，同时也和代购类似，套利中最大的风险之一就在于时间所带来的不确定性。

10. 如何做期货套利交易

其实，期货做好的话是最好赚钱的，因为手续费太低了，可以忽略不计的，也就是说：价格波动一块钱平仓就赚钱！不同的期货品种，价格波动规律是不一样的，品种太多，做好两三个品种就可以了！想做好期货，要学会等待机会，手勤的人在期货市场里注定是赚不了钱的！我平时喜欢用布林带和MACD进行走势分析，等待机会再出手，每天稳定抓住10个点就不做了，这样就可以收益4%了，止损要严格设好！望采纳